Drawdown และ Win Rate

Drawdown

Drawdown ก็คือค่าตัวเลขที่เอาไว้ควบคุมปฎิบัติงาน ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการลดความอ้วน สมมุติว่าเรามีคะแนนที่ให้ติดลบที่ -100 นั้นหมายถึงการล้มเหลวในการลดความอ้อน คือหากได้ -100 ก็คือน้ำหนักไม่ลดลงเลย ถ้าเราได้คะแนน 0 นั้นหมายถึงเราประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการลดความอ้วนโดยไม่มีที่ติเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ในการลดความอ้วนก็จะต้องปฎิบัติหลายๆอย่างเช่น การบริหารเวลาการนอนการตื่น ,การออกกำลังกายตามตารางเวลา ,การควบคุมอาหารตามตารางเมนูอาหารที่ถูกต้อง ,การฝึกสร้างและการรักษาวินัยเพื่อพัฒนาชีวิต ฯลฯ ทุกๆขบวนการหากทำผิดพลาดก็จะต้องได้คะแนนติดลบ วันนี้หรือรอบสัปดาห์นี้คุณนอนดึกก็ได้คะแนนติดลบไป 3% ,คุณแอบทางของทอดก็ได้คะแนนติดลบไป 5% ,คุณละเว้นการออกกำลังกายก็ติดลบไป 10% ทั้งหมดหากคุณติดลบเกินกว่า 30% ถือว่าคุณอยู่ในความเสี่ยงที่จะไม่สามารถลดความอ้วนได้สำเร็จ

จะเห็นได้ว่าค่าตัวเลข Drawdown จะได้ออกมาดีเยี่ยมต้องมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การจะได้ค่า Drawdown  ที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวินัยในการลงมือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด “วินัย” + “แผนงานที่ดี” จึงเป็นหัวใจหลักของการได้ค่า Drawdown ที่ดีนั้นเอง

ในการเทรดหากเราต้องการค่า Drawdown  ที่ดีสิ่งแรกสุดเราต้องมีวินัย หากไม่มีก็ต้องตั้งใจสร้างมันขึ้นมา ฝึกบังคับตัวเองให้ได้ ความหมายเชิงลึกของค่า Drawdown  ในการเทรดนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เราไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดต่างๆให้ปวดหัว เอาแค่ว่าเราจะไม่ยอมให้เกิดการขาดทุนสะสมเกินกว่า 30% ไม่ว่าจะเป็นในทุกครั้งที่เข้าเทรด หรือ วัดจากผลการเทรดมาทั้งหมด หากได้ค่า Drawdown เกิน 30% นั้นแสดงว่าพอร์ตการลงทุนของคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะอันตราย ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน

หากต้องการค่า Drawdown ที่ดีคุณจะต้องยึดหลักปฎิบัติในสิ่งเหล่านี้

1. ต้องมีการวางแผนการลงทุนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ใช่ว่าลงทุนไป $1000 จะได้กำไรกี่ % ต่อวัน อย่างนั้นมันคิดแบบการพนันไปแล้ว การลงทุนที่ดีก็ต้องมองถึงว่าเราจะควบคุมความเสี่ยงไว้ที่กี่ % และคาดว่าในรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี จำนวนกำไรควรจะได้กี่ % ต้องวางเป้าหมายกำไรไว้ที่ระยะยาว ไม่ใช่การไปตั้งผลกำไรต่อวันต่อสัปดาห์ รวมถึงการวางแผนกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งพอร์ตการลงทุนออกไปหลายพอร์ต และ จัดการพอร์ตตามระบบ

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

การกระจายความเสี่ยง

2. ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีในการเข้าเทรด ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะยอมเสี่ยงได้กี่ % ในการเข้าเทรดครั้งนี้ เพราะงานเทรดมันมีโอกาสพลาดได้ไม่ได้เลือกว่าจะพลาดเฉพาะมือใหม่ มือเก่า มือเซียนระดับโลกก็ยังพลาดกันตลอด ไม่มีใครหรอกจะชนะทั้งหมด เพียงแต่หากพลาดแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้พอร์ตการลงทุนได้รับความเสียหายจนยากจะแก้ไข ปัญหาเรื่องความเสี่ยงนี้ส่วนมากจะมาจากการเปิด Lot size ที่ใหญ่เกิดความเสี่ยงที่กำหนด หรือ การเปิดออเดอร์จำนวนมากเกินไปเมื่อรวมค่า lot size ของทุกๆออเดอร์รวมกันแล้วมีค่า Lot size ที่เกินค่าความเสี่ยงที่กำหนด หรือการตั้งค่า Stop loss หรือ Take profit ที่ไม่เหมาะสม

3. การควบคุมอารมณ์ และ ความโลภ ตรงนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ใจร้อนนึกอยากจะเข้าเทรดก็จัดไปเลยทันทีรีบมองหาคู่เงินที่จะเข้าเทรดเลย ทุกๆครั้งที่จะเข้าเทรดได้มันต้องผ่านการวางแผนมาก่อน มองเห็นโอกาสมาก่อนว่ามันกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ สำหรับคู่เงินที่จะเทรด ต้องจดบันทึกไว้ เป็นการทำงานตามระบบที่วางไว้ รวมถึงเมื่อเสียก็ยอมเสียตามระบบที่วางไว้ เปิดออเดอร์แล้วก็ต้องปล่อยไปตามระบบ พยายามไปยุ่งกับออเดอร์ที่เปิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะจำเป็น เช่นเมื่อได้ออเดอร์นั้นทำกำไรมากพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะเลื่อน Stop loss เข้ามาวางไว้ในแดนบวกได้ เพื่อกันการขาดทุนสำหรับออเดอร์นั้น

จริงๆแล้วยังมีปัจจัยปลีกย่อยอื่นๆอีกมาก แต่หากเราคุมและทำตาม 3 ข้อนี้ได้อย่างเคร่งครัดรับรองได้ว่าค่า Drawdown จะดีขึ้นอย่างแน่นอน


Win Rate

เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนไม่น้อยที่ไปยึดติดกับตัวเลขของการชนะ แล้วเอาตัวเลขการชนะหรือ Win Rate นี้ไปใช้วัดความแม่นยำของเครื่องมือหรือสัญญาณที่ใช้เทรด ซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพระางานเทรดการชนะหรือได้กำไรจนพอร์ตการลงทุนเติบโตได้ต่อเนื่องและเห็นได้ชัดเจน นั้นคือการชนะอย่างแท้จริง แต่การชนะได้กำไรมามากๆ หลายๆครั้งแต่ก็เสียกลับคืนไปหมดในไม่กี่ครั้งมันจะถือว่าเป็นการชนะไม่ได้ ชัยชนะในการเทรดมันต้องประกอบไปด้วย

1. การอ่านค่าสัญญาณได้แม่นยำ ในเครื่องมือตัวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เส้นค่าเฉลี่ย กับ MACD มีเทรดเดอร์ในโลกนี้จำนวนหนึ่งที่ใช้งานแค่สองตัวนี้แล้วได้กำไรมาเป็นกอบเป็นกำ ยึดงานเทรดเป็นอาชีพด้วยเครื่องมือแค่นี้ แต่ก็มีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ใช้เคร่องมือสองตัวนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จ จะบอกว่า เส้นค่าเฉลี่ย กับ MACD ไม่แม่นยำ มีค่า Win Rate ต่ำจริงหรือ มันก็ไม่ใช่ เพราะมันมีคนใช้งานแล้วประสบความสำเร็จก็มีอยู่มาก ดังนั้นความแม่นยำมันจึงอยู่ที่ตัวผู้ใช้สัญญาณเองมากกว่าว่ามีทักษะในการใช้งานสัญญาณนั้นมากน้อยแค่ไหน

2. มีการบริการความเสี่ยงในการเทรดดีแค่ไหน

3. มีจิตวิทยาการเทรดดีแค่ไหน

ตัวเลข Win Rate ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป เช่นคุณ คุณเข้าเทรด 10 ครั้ง ปรากฎว่าแพ้ไป 7 ครั้งแต่เสียไปตามระบบความเสี่ยงที่คุณวางไว้อย่างดี แต่คุณได้กำไร 3 ครั้ง แต่เมื่อดูตัวเลขกำไรคุณกลับได้กำไรในการเทรด 10 ครั้งนี้ นั้นแสดงว่าคุณมีการจำกัดความเสี่ยงที่ดี และ คุณมีการใช้ Risk and Reward ที่ดี ปรกฏำการแบบนี้มักจะเกิดจากเทคนิคการเทรดยาวเป็นส่วนใหญ่ เพราะมันสามารถกำหรดค่า RR ได้ในสัดส่วนที่มาก เช่น 1:5 หรือ 1:10 เพราะคุณสามารถแพ้ได้หลายๆครั้ง แต่เมื่อคุณได้กำไรครั้งเดีนวก็เท่าทุน หรือ อาจเป็นกำไรได้แล้ว ดังนั้นค่า Win Rate จึงไม่ได้มีความจำเป็นมากนักตราบใดที่คุณยังสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อยู่

https://topindy.com/forum/drawdown

Author: Topindy