บทเรียนแนะนำ Momentum Hunter EA คลิกที่ลิงก์นี้

เทคนิคการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average ในการออกแบบ EA

เส้นค่าเฉลี่ย หรือ ชื่อเรียกเป็นทางการว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ก็คือแนวรับแนวต้านประเภทหนึ่ง ซึ่งเดิมทีเดียวสมัยก่อนจะใช้แนวรับแนวต้านอยู่แค่สองแบบคือ แบบแนวนอน อาจจะเป็นแบบเส้นระดับราคา หรือ เป็นแบบโซนราคา และ อีกแบบก็คือแแบบเส้นเทรนด์ไลน์ ซึ่งแนวรับแนวต้านทั้งสองแบบนี้จะเป็นแบบที่เป็นเส้นระดับราคาที่ตายตัวอยู่กับที่

ต่อมามีผู้คิดค้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้คิดค้นคนแรก โดยการพัฒนาตามแนวคิดที่ส่งทอดกันมาเป็นทอดๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อลดผลกระทบของค่าผิดปกติ (Outliers) ในข้อมูล และมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบเส้นราคาคงที่ โดยถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Charles Dow (บิดาของการวิเคราะห์ทางเทคนิค) และผู้พัฒนาดัชนี Dow Jones และ ทฤษฎี Dow Theory ได้นำแนวคิดการหาค่าเฉลี่ยมาใช้วิเคราะห์ทิศทางของตลาด และแนวคิดของเขาก็ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกหลายอย่าง และ ต่อมา Ralph Nelson Elliott และ นักวิเคราะห์หลายๆคนในยุคถัดมานำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ในกราฟราคา

สำหรับบทเรียนครั้งนี้จะขออนุญาตสรุปแบบไม่ยาวมากเกินไป เน้นไปที่การนำเอาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปใช้งานเทรดโดยตรง รวมถึงนำเอาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปใช้ในการออกแบบ EA ที่มีประสิทธิภาพ ลดสัญญาณหลอกและลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

https://topindy.com/fxdreema/ma-ea-basic

หลักการทำงานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็คือการทำหน้าที่เป็นแนวรับ แนวต้าน ที่วิ่งโค้งงอไปตามราคา โดยยุคแรกๆจะมีเพียงหลักการคำนวณแบบ SMA (Simple Moving Average) เท่านั้น โดยจะใช้การสังเกตุของระยะห่างของ ราคา(กราฟราคา) กับ เส้นค่าค่าเฉลี่ยโดยอ้างอิงจะค่า Period (ระยะเวลาของตลาด) เช่น เส้นค่าเฉลี่ย SMA50 ก็คือแนวรับแนวต้านที่คำนวณจากการซื้อขายในรอบ 50 วัน ในไทม์เฟรม D1 หรือ 50 ชั่วโมงในไทม์เฟรม H1 เมื่อสมัยก่อนจะใช้ในวงการหุ้นก็จะอ้างอิงเป็นจำนวนวัน

หลักคิดของวิธีการคำนวณหาค่า SMA เช่น SMA50 ก็คือการ ราคาปิดของแต่ละวัน(แท่ง) นำมาหาผลรวมทั้งหมดในรอบ 50 วัน แล้ว หารด้วยจำนวนวัน

SMA = ผลรวมราคาปิดทั้งหมดในรอบ 50 วัน / 50

จากนั้นก็นำมาสร้างเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถ้าราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันก็แสดงว่าแรงซื้อในวันนี้มีปริมาณเฉลี่ยที่มากกว่าการซื้อขายในรอบ 50 วัน ยิ่งราคาวิ่งขึ้นไปฉีกห่างไปจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเท่าไหร่ก็แสดงถึงแรงซื้อของวันนี้มีแรงมากกว่าการ.ื้อขายในรอบ 50 วัน ถ้าหากราคาวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็คือการแสดงถึงแรงขายของตลาดในเวลานั้นนั้นเอง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มหรือเทรนด์ของตลาด ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตามราคาที่เปลี่ยนแปลง จึงเหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพ หากใช้อย่างถูกวิธี เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

---

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีกี่ประเภท

การแบ่งประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Method) ในวงการมักจะเรียกว่า Method ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

1. Simple Moving Average (SMA)

• SMA คือค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

ทุกข้อมูลในช่วงเวลานั้นมีน้ำหนักเท่ากันในการคำนวณ

ข้อดี:

• ง่ายต่อการคำนวณและเข้าใจ
• ใช้ได้ดีกับตลาดที่มีแนวโน้ม (Trending Market)

ข้อเสีย:

• ตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
• มีความล่าช้า (Lag) เมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยประเภทอื่น

---

2. Exponential Moving Average (EMA)

• EMA ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า
• เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง

ข้อดี:

• ตอบสนองเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
• ลดปัญหาความล่าช้า (Lag)

ข้อเสีย:

• อาจเกิด “สัญญาณรบกวน” (Noise) ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน

---

3. Weighted Moving Average (WMA)

• WMA ให้ค่าน้ำหนักกับข้อมูลที่อยู่ใกล้ปัจจุบันมากกว่า
• น้ำหนักที่ใช้เป็นตัวเลขลำดับของข้อมูล เลข 1 ก็คือข้อมูลเก่าสุด N ก็คือข้อมูลล่าสุด เช่น 1, 2, 3, … N

ข้อดี:

• ลดความล่าช้ากว่า SMA
• มีความแม่นยำในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

ข้อเสีย:

• ซับซ้อนกว่าการคำนวณ SMA
• อ่อนไหวต่อความผันผวน

---

 

4. Smoothed Moving Average (SMMA)

• SMMA คล้ายกับ SMA แต่ให้ค่าที่เรียบเนียนกว่า โดยเฉลี่ยข้อมูลในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น
• เหมาะสำหรับการดูแนวโน้มระยะยาว

ข้อดี:

• ให้เส้นค่าเฉลี่ยที่ราบเรียบ ลดความผันผวน
• เหมาะกับการดูภาพรวมของแนวโน้ม

ข้อเสีย:

• ตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
• ใช้งานยากในตลาดที่ผันผวน

---

 

หลักการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละประเภทหากมองภาพรวมจะดูเหมือนไม่แตกต่างกัน แต่ในรายละเอียดจริงๆจะมีพฤติกรรมเฉพาะตัวในการวิ่งไต่ไปตามราคาที่แตกต่างกัน สมมุติหากลองเริ่มตั้งค่าเป็น SMA50 แล้วเปลี่ยนเป็น EMA50 และ เปลี่ยนเป็น WMA50 และ เปลี่ยนเป็น SMMA50 หากสังเกตุดูดีๆจะเห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมการวิ่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับกราฟราคาแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน

จากที่ได้กล่าวมาถึงตัวอย่างการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภท SMA มาแล้วข้างต้น เป็นการยกตัวอย่างการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียว หากต้องการความละเอียดหรือความแม่นยำของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็สามารถเพิ่มจำนวนเส้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้น โดยกำหนดค่า Period ที่แตกต่างกัน ก็จะได้ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งเทรนด์

ในการเทรดสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการเทรดก็คือการตรวจหา เทรนด์ของตลาด หรือ บางคนเรียกว่า แนวโน้มของตลาด เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนื่องจากการเทรดตามเทรนด์เป็นวิธีการที่มีระยะทำกำไรได้ยาว และ ลดความเสี่ยงในการโดนชน SL ลงไปได้มาก โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีค่า Period ที่สูง เช่น ค่า 200 ค่านี้พบได้มากที่สุด รองลงมาก็จะเป็น Period ค่า 100 และ 50

เมื่อเรารู้ว่าเทรดเดอร์จำนวนมากนิยมใช้ค่า Period เท่าไหร่ อาจจะมีคำถามตามมาคือ จะเลือกใช้ Method ประเภทไหนดี ที่นิยมใช้งานในการเทรดก็จะได้แก่

1. SMA หากต้องการมองภาพรวมของการซื้อขายโดยเฉลี่ยตลอดช่วงของ Period เช่นใช้งานไทม์เฟรม H1 ในการเทรดสั้น ค่า Period 200 ก็คือ การมองการซื้อขายร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 8.3 วัน ซึ่งก็ถือว่าสามารถสะท้อนผลในตลาดได้ถึงสัปดาห์ครึ่ง โดยคิดจากวันทำการของตลาดที่ 5 วันต่อสัปดาห์ ก็เพียงพอต่อการวิเคราะห์ในไทม์เฟรม H1 สำหรับการเทรดสั้น

2. EMA หากเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิ่งของ กราฟราคา กับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่เป็นปัจจุบันมากกว่าแบบ SMA เพราะการใช้ค่า Method แบบ EMA กลไกการคำนวณจะให้น้ำหนักของการแสดงผลที่ปัจจุบันเป็นหลัก

จากการกำหนดค่า Method ที่แตกต่างกันทั้ง 2 แบบก็คือ SMA กับ EMA จะเห็นได้ชัดเจนว่า “การเคลื่อนที่ของแท่งราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” มีความแตกต่างกัน การเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA จะแสดงเทรนด์ของตลาดได้ชัดเจนกว่าแบบ EMA หากเป็นการเทรดมือผู้เรียนสามารถเลือกใช้ทั้งสองแบบได้สำหรับการใช้แบ่งเทรนด์

แต่หากเป็นการใช้งานกับ EA แนะนำให้เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภท SMA จะเหมาะสมสำหรับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียวในการแบ่งเทรนด์ ร่วมกับสัญญาณอื่นๆ เพราะมีการแบ่งเทรนด์ที่ชัดเจน ไม่มีสัญญาณรบกวนตรงส่วนที่แท่งราคาวิ่งทับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้ EA ทำงานผิดพลาดได้ หากจะใช้ EMA ในการแบ่งเทรนด์ก็ต้องมาเพิ่มกำหนดเงื่อนไขการกรองเทรนด์เข้าไปอีกเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้กับการออกแบบ EA มากยิ่งขึ้น

ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์

จากที่ได้กล่าวมาถึงคุณสมบัติของ SMA และ EMA ในการใช้แบ่งเทรนด์ จะเห็นได้ชัดเจนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA จะวิ่งสัมพันธ์กับราคามากกว่า SMA ดังนั้นในการเลือกใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเงื่อนไขของการเข้าออเดอร์ก็ควรเลือก Method เป็นประเภท EMA จะให้สัญญาณที่เร็วกว่าแบบ SMA

ในบทเรียนครั้งนี้จะให้น้ำหนักของวิธีใช้งานอิงไปในการออกแบบเป็นเงื่อนไขกับ EA เป็นนัยยะสำคัญ แต่ก็สามารถนำไปใช้ในการเทรดมือได้เช่นกัน และ จะขออนุญาตไม่นำเสนอในเงื่อนไขการเกิด Golden Cross เพราะโอกาสเกิดน้อยมาก ไม่เหมาะในการนำมาใช้งานกับ EA โดยทั่วไป ยกเว้นเทรดเดอร์ที่ใจเย็นรอได้ ไม่สนใจว่าจะเปิดเข้าออเดอร์ตอนไหน บางเดือนอาจจะไม่มีออเดอร์ หรือ อาจมีออเดอร์เดือนละออเดอร์

จากภาพล่างนี้จะเลือกใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวน 3 เส้น คือ EMA200 ใช้เป็นตัวแบ่งเทรนด์ และ EMA50 กับ EMA20 ใช้เป็นตัวเข้าออเดอร์

เนื่องจากเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ จึงต้องเลือกใช้ค่า Method เป็นแบบประเภทเดียวกัน เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ของการวิ่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แม่นยำ

การใช้ EMA200 (รอบการซื้อขายประมาณ 8.3 วัน) เพราะต้องการแสดงถึงเทรนด์ที่แข็งแรงไม่อ่อนไหว และ อีกสองเส้นเลือกใช้ค่า Period ที่ไม่ต่ำเกินไปเพื่อลดสัญญาณหลอก หรือ สัญญาณรบกวนในรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิ่งพันกันขึ้นๆลงๆถี่ๆ จึงเลือกใช้ค่า Period คือ EMA50 และ EMA20 ซึ่งเหมาะสมสำหรับตลาดที่มีความผันสูงสูง เช่น ทองคำ เป็นต้น

จากภาพล่างจะเห็นว่าจุด A ,B ,C ,D ก็คือเงื่อนไขการเข้าออเดอร์

โดยที่ A เป็นการ Sell รอบแรก และ B เป็นการ Sell รอบที่สอง

ส่วน C เป็นการ Buy รอบแรก และ D เป็นการ Buy รอบที่สอง

เงื่อนไข Sell

A : เส้น EMA20 อยู่ต่ำกว่า EMA50 และ EMA20 วิ่งตัด EMA200 ลง และ แท่งราคาปิดอยู่ต่ำกว่า EMA200 เป็นการเข้าออเดอร์ Sell รอบแรก

B : เส้น EMA20 อยู่ต่ำกว่า EMA50 และ EMA50 วิ่งตัด EMA200 ลง และ แท่งราคาปิดอยู่ต่ำกว่า EMA200 เป็นการเข้าออเดอร์ Sell รอบที่สอง

เงื่อนไข Buy

C : เส้น EMA20 อยู่สูงกว่า EMA50 และ EMA20 วิ่งตัด EMA200 ขึ้น และ แท่งราคาปิดอยู่สูงกว่า EMA200 เป็นการเข้าออเดอร์ Buy รอบแรก

D : เส้น EMA20 อยู่สูงกว่า EMA50 และ EMA50 วิ่งตัด EMA200 ขึ้น และ แท่งราคาปิดอยู่สูงกว่า EMA200 เป็นการเข้าออเดอร์ Buy รอบที่สอง

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการเกริ่นให้มือใหม่เข้าใจถึงหน้าที่ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ การใช้งานที่ปลอดภัย โดยเน้นเรื่องของเทรนด์เป็นหลัก เพื่อความได้เปรียบในเรื่องของระยะ TP ที่ไกล ได้จุด SL ที่ไม่กว้างมาก ในบทเรียนต่อไปนี้จะทำตัวอย่างให้ได้ศึกษาว่า หากจะเอาหลักการเทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบนี้ไปสร้างเป็น EA ด้วย FXdreema จะใช้บล๊อกอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ EA ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่ผู้เรียนต้องการได้ด้วยตนเองในอนาคต

ดูผลการทดสอบระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง และ ดาวน์โหลดไฟล์ MQL ของ EA ต้นฉบับได้ที่ล่างสุดของบทเรียนนี้